Marge Für Optionshandel In Nse

Hallo an alle, willkommen zurück. Hoffe, Sie alle hatten eine tolle Zeit während Diwali. Ich war gestern abend in Pune und wartete sehnsüchtig auf das Schreiben. Überraschenderweise auch während des Urlaubs. Dachte an das Schreiben von paar Mal. Das ist ein gutes Zeichen. Sowieso, müssen Support - und Widerstandpfosten auf einer Halte zurzeit halten. Grund ist, zusammen mit Support-und Resistance-Ebene, werden wir auch diskutieren Handelsstrategien in Abhängigkeit von ihnen. Diese Strategien werden notwendigerweise den Verkauf von Optionen zu Zeiten, für die es zwingend erforderlich ist, dass wir verstehen, wie Margen für Optionen zu arbeiten. Hoffe, alle von Ihnen haben die Margin Post auf Futures Blog gegangen, wie wir das als Baseline hier verwenden werden. Wie wir im Futures Blog gesehen haben, besteht die Margin aus zwei Teilen: SPAN und MTM. Jedoch, im Falle von Optionen, ist es aufgrund der inhärenten Unterschied zwischen Futures und Optionen anders. Während beide Parteien durch Futures-Vertrag verbunden sind und verpflichtet sind, es in Optionen zu begleichen, hat nur der Verkäufer die Verpflichtung. Der Käufer der Option hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, seine Seite des Übereinkommens zu erfüllen. So offensichtlich kein Cracker oder Diwali süß für Sie zu erraten, dass ein Käufer der Option keine Marge bezahlen muss. Er bezahlt die Prämie im Voraus und das ist so tief, wie er in ihm sinken kann. Jedoch erhält ein Verkäufer (Optionsschreiber) die Prämie für das Schreiben der Option. Diese Prämie wird zur Margin Anforderung hinzugefügt und genau wie im Fall von Futures wird sie täglich berechnet. Wenn Sie sich an die Optionspreisbeiträge (dieses und dieses) erinnern, deckt Premium bereits den Intrinsischen Wert des Basiswerts, also Mark to Market, ab. Nicht zu vergessen ist auch die Volatilitätskomponente innerhalb des Premium. Das bedeutet, dass die Prämie der Option theoretisch sowohl SPAN als auch MTM einen Teil des Vertrages abdeckt. Also, wenn Prämie geht nach Norden, Ihre Margin Anforderung ändert sich entsprechend, die Sie haben zu verpflichten. Es gibt keine MTM oder SPAN, da es nicht benötigt wird und Sie müssen sicherstellen, dass Sie die Marge gleich oder mehr als die aktuelle Prämie des Vertrages auf dem Markt halten. Eine weitere nicht brainer ist, dass Margin nicht zu lächerlich niedrigen Ebenen gehen, auch wenn Premium null Null geht, da es eine minimale Marge (Short Option Minimum Charge), die Sie haben, um mit der Börse zu allen Zeiten halten. Wird mehr auf Margin auf Futures Blog in einer Weile schreiben. Vergessen Sie nicht zu lesen und zu kommentieren. Auch lassen Sie mich wissen, wenn Sie irgendwelche Fragen haben. Willkommen zurück noch einmal. Lts ride. NSCCL hat einen umfassenden Risikoschutzmechanismus für das Futures amp Options-Segment entwickelt. Die kritischste Komponente eines Risikoschutzmechanismus für NSCCL ist das Online-Position Monitoring und Margining System. Die eigentliche Margining - und Positionsüberwachung erfolgt on-line, intraday-basiert. NSCCL nutzt das System SPAN reg (Standard Portfolio Analysis of Risk) für die Zwecke der Margining, die ein Portfolio-basiertes System ist. NSCCL sammelt den Anfangsrand für alle offenen Positionen eines CM auf der Vorderseite, basierend auf den von NSCCL-SPAN reg berechneten Margen. Ein CM ist wiederum erforderlich, um die Anfangsspanne von den TMs und seinen jeweiligen Kunden zu sammeln. In ähnlicher Weise sollte ein TM vorab Ränder von seinen Kunden zu sammeln. Die anfänglichen Marginanforderungen basieren auf dem 99 Value at Risk über einen eintägigen Zeithorizont. Im Falle von Futures-Kontrakten (auf Index oder einzelne Wertpapiere), bei denen es nicht möglich sein wird, Mark-to-Market-Settlement-Wert zu sammeln, wird vor Beginn des Handels am nächsten Tag die erste Marge über einen zweitägigen Tag berechnet Zeithorizont unter Anwendung der entsprechenden statistischen Formel. Die Methodik zur Berechnung des Value at Risk Prozentsatzes entspricht den Empfehlungen von SEBI von Zeit zu Zeit. Anfängliche Margin-Anforderung für ein Mitglied: Für Kundenpositionen - wird auf der Ebene des einzelnen Kunden verrechnet und über alle Kunden auf der Ebene des Handel-Clearing-Mitglieds ohne Abgrenzung zwischen den Kunden verteilt. Für proprietäre Positionen - wird auf Trading-Clearing-Mitgliedsebene ohne Aufrechnung zwischen Kunden - und Eigenpositionen verrechnet. Für die SPAN Margin werden von Zeit zu Zeit verschiedene Parameter spezifiziert. Falls ein Handelsteilnehmer zusätzliche Handelspositionen wünscht, muss sein CM zusätzliche Base Capital (ABC) an NSCCL leisten. ABC kann von den Mitgliedern in Form von Bar, Bankgarantie, Festgelder und zugelassenen Wertpapieren zur Verfügung gestellt werden. Zusätzliche Basiskapital-Clearing-Mitglieder können NSCCL zusätzliche margincollaterale Einlagen (zusätzliches Basiskapital) zur Verfügung stellen und möglicherweise Einlagen und oder solche Beträge beibehalten, die von NSCCL über die Mindesteinlagen hinaus an die erste Marge und / oder andere Verpflichtungen gebunden werden. Clearing-Mitglieder können diese Einlagen in einer beliebigen Form oder Kombination der folgenden Formulare einreichen: Bareinzahlungen (FDR), die von anerkannten Banken ausgegeben und bei zugelassenen Depotbanken oder NSCCL Bank Guarantee zugunsten von NSCCL von anerkannten Banken im angegebenen Format hinterlegt sind. Genehmigte Wertpapiere in Derivatform bei bewilligten Depotbanken hinterlegt. Zusätzlich zur Span Margin wird die Premium Margin den Mitgliedern belastet. Die Prämienspanne ist der Kunde wise Prämienbetrag, der vom Käufer der Option zu zahlen ist und wird bis zum Abschluss der Einzahlung in die Prämienabrechnung erhoben. Die Zuteilungsspanne wird zusätzlich zu SPAN-Marge und Premium-Margin auf einem CM erhoben. Er wird auf zugewiesene Positionen von CMs auf vorläufige und abschließende Ausübungsverpflichtungen für Optionskontrakte auf Index und einzelne Wertpapiere erhoben, bis die Einzahlung in die Ausübungsvereinbarung abgeschlossen ist. Die Zuteilungsspanne ist der von einem Clearing-Mitglied zu zahlende Netto-Ausübungspreis für die Zwischen - und Endausübung und wird von den effektiven Einlagen des Clearing-Mitglieds abzüglich der Margen abgezogen. Sämtliche Sicherheiten, die von den CMs getätigt werden, werden in Barkomponente und Sachkapital getrennt. Als zusätzliches Basiskapital bezeichnet Bargeldbestandteil Bargeld, Bankgarantie, feste Einzahlungen, T-Bills und veraltete Staatsanleihen. Als nicht zahlungswirksame Komponente gelten alle anderen Formen der Sicherheiteneinlagen wie die Hinterlegung der zugelassenen Demat-Wertpapiere. Mindestens 50 der effektiven Einlagen sollten in Form von Barmitteln erfolgen. Liquid Networth wird berechnet, indem die ursprüngliche Marge, die zu jedem Zeitpunkt aus den effektiven Einlagen zu zahlen ist, reduziert wird. Der Liquid Networth, der von den CMs zu jedem Zeitpunkt aufrechterhalten wird, sollte nicht weniger als Rs.50 lakhs (bezeichnet als Minimum Liquid Net Worth) betragen. Die Zuteilungsspanne wird den CMs für die Ausübungsvereinbarung freigegeben. Anfängliche Margin Anforderung Total SPAN Margin Anforderung Kaufen Premium Zuweisungsmarge Die Exposure Margen für Options - und Futures-Kontrakte auf den Index stellen sich wie folgt dar: Für Indexoptionen und Index-Futures-Kontrakte: 3 des Nominalwertes eines Futures-Kontrakts. Im Falle von Optionen wird er nur auf Short-Positionen belastet und beträgt 3 des Nominalwerts der offenen Positionen. Für Optionskontrakte und Futures-Kontrakte auf einzelne Wertpapiere: Je höher die 5 oder 1,5 Standardabweichung des Nominalwertes der Brutto-offenen Position in Futures auf einzelne Wertpapiere und Brutto-Short-Positionen in Optionen auf einzelne Wertpapiere in einem bestimmten Basiswert. Die Standardabweichung der täglichen logarithmischen Renditen der Kurse in den zugrunde liegenden Aktien im Kassamarkt der letzten sechs Monate wird auf monatlicher Basis und am Monatsende berechnet. Zu diesem Zweck bedeutet der Nominalwert - für einen Futures-Kontrakt - den Kontraktwert zum zuletzt gehandelten Kursschlusskurs. - bei einem Optionskontrakt - dem Wert einer gleichwertigen Anzahl von Aktien, wie er durch den Optionskontrakt vermittelt wird, in dem zugrundeliegenden Markt, basierend auf dem letzten verfügbaren Schlusskurs. Im Falle von Terminkontrakt-Positionen im Futures-Kontrakt werden die Exposure Margen auf ein Drittel des Wertes der offenen Position des Long-Monats-Futures-Kontrakts erhoben. Die Kalender-Spread-Position wird bis zum Ablauf des Kündigungsvertrags gewährt. Folgende Margin Berichte werden den Mitgliedern auf täglicher Basis heruntergeladen: Margin Erklärung der Clearing-Mitglieder: MG-09 Margin Erklärung des Handelsmitglieds Custodial Teilnehmer: MG-10 Margin Zahlung des Clearing-Mitglieds: MG-11 Detail Margin File der Clearing-Mitglieder: MG-12 Kundenspezifische Margin Akte der Handelsteilnehmer: MG-13 Detaillierter provisorischer Margin-Bericht für das Clearing-Mitglied MG-12 Mandantenstufe vorläufige Margin Akte der Handelsmitglieder: MG-13 Cross Margin Leistungsbericht für Clearing-Mitglied: MG-14 Cross Margin Vorteile Bericht für Handelsmitglied: MG - 15 Offsetpositionen Bericht für Handelsmitglied (XM01) Offsetpositionen Bericht für Clearing-Mitglied (XM02) Weitere Links Sehen Sie sich den Markt liveMargin Anforderungen für Optionshandel Margin Anforderungen für Optionshandel Es ist etwas seltsam, was ich bemerkt habe Margin-Anforderungen für Optionshandel. Writting eine Art von Optionen sind völlig risikofrei, Wenn Sie eine lange Position halten, wäre Ihr Risiko der writting Call für die gleiche Position wäre 0, In der Tat würden Sie Premium erhalten. Das gleiche gilt, wenn Sie einen langen Anruf zu halten, und Sie wollen höhere Preis zu rufen, würde Ihr Risiko hier 0 sein. Ich fragte zwei Brokrage Häuser über Margin-Anforderung für verschiedene Arten von Risiko frei Option verkaufen, Und ich war erstaunt zu wissen Dass auch wenn ich ein Risiko frei Option Handel, ich müsste ähnlich zahlen FampO Margin beim Verkauf Option. Was ich fragte, ist wie unten. 1. Was sind die Margin-Anforderungen für abgedeckt Anruf würde ich für Skript lange bezahlen und kurz ANS. Beide Seiten Full Margin MTM 2. Wenn ich lange auf 3800 geschickter Anruf und kurz auf 3900 geschickten Anruf, muss ich jede zusätzliche Marge für kurz auf 3900 nifty call short zahlen Da ich eine lange Position halten, Mein Risiko für diesen Handel würde Seien Sie die 3800 Anrufprämie - 3900 Anrufprämie, die ich im Voraus zahlen würde. ANS. Für Anrufkauf müssen Sie nur Aufrufprämie zahlen und für Anrufe, die Sie zahlen müssen, volle Marge von Nifty Es scheint, wie immer, wenn Sie Option verkaufen, sind alle Maklerhäuser nach Marge fragen. Korrigieren Sie mich Wenn ich falsch liege und es gibt einige Maklerhaus, das eigentlich nicht nach Margin für writting Optionen fragen (putcall), wenn Sie Shortlong Positionen in demselben Skript behalten. Wenn ich abgedeckte call stretegy benutze, habe ich bereits eine nifty zukünftige lange Position und bezahlte Margin für diese Position, in diesem Fall, wenn ich einen Anruf von lassen Sie sagen 4100 schreibe, Was ich tue, verkauft gerade Nifty Zukunft zum Anrufkäufer an 4100, Im Fall, wenn Market Tanks, Meine lange Nifty Position wird mir unbegrenzten Verlust, Aber meine Short-Position würde keinen Verlust geben. Gleiche Weise Wenn der Markt auf 4500 geht, müsste ich 40000 an den verkauften Anruf bezahlen, aber dieser Teil kann ich von meiner langen Position abdecken. Das gleiche ist der Fall mit langen Anruf von 4000, und verkaufen 4100 Anruf. Der maximal mögliche Verlust wird im Voraus bezahlt, kein Verlust mehr. Also in jedem Fall sehe ich keine Anforderung für das Sammeln von Marge für verkauften Anruf. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Ur rechts, becs ur mit zwei verschiedenen Transaktionen zu einem Covered Call startegy nehmen. Aber nicht zu vergessen, dass es sich um zwei verschiedene Transaktionen handelt, die vom Makler und vor allem von der Excange anders behandelt werden. Und noch etwas, was ur cosidering ist u halten bis zum Ablauf. Pls nicht vergessen, dass die Bewegung von Optionen und Futures hav verschiedene Überlegungen. Für die Option sind sie technische Begriffe wie Beta, Delta Gamma, keine Tage weg von Verfall Liquidity etc. U gotta cinsider all dies. Und manchmal, wenn ur MTM überschreitet zu viel u kann Sq in der Mitte des Monats in diesem Fall u wud bekommen Nothin aber ein großer Verlust wollen. Denken Sie daran, die grundlegende Idee hinter abgedeckten Anruf ist, um sicherzustellen, dass die Sold-Anrufe vergehen wertlos. Erst dann ist es nützlich. Zitat von juhiverma ist es besser, mit einem Handelshaus oder allein zu handeln.